استراتيجيات مقابل بيع - شركة الأسهم خيارات

2 أفضل استراتيجيات الخيارات، وفقا ل Academia. Apr 25، 2012 4 56 بيإم. كما يعرف العديد من القراء بلدي، استراتيجية الخيار المفضل هو بيع خارج من المال وضع ينتشر الائتمان معدل الفوز مرتفع جدا، لأنه يمكننا أن نجني المال حتى إذا كان السهم لا يزال راكدا أو حتى ينخفض ​​مبلغ متواضع وعلاوة على ذلك، والحد من متطلبات الهامش من خلال بيع وضع ينتشر بدلا من عارية يضع زيادة كبيرة في معدل العائد على التجارة. الدراسات الأكاديمية اثنين - واحد من عام 2006 وأكثر حداثة واحد من عام 2012 - - أكتفي برأيي فيما يتعلق بتفوق استراتيجية خيار البيع، وخلص إلى أنه في حين أن العديد من الاستراتيجيات الخيار تفقد المال، ووضع البيع هو واحد من استراتيجيات الخيارات القليلة التي تفوق على محفظة الأسهم شراء وشراء 2006 وفقا للدراسة في الصفحات 17 و 22-23 التأكيد المضافة. بالاتفاق مع النتائج المعروضة سابقا والأدب السابق، العديد من المحافظ الخيار لديها أداء تعديل المخاطر أسوأ من محفظة المعيار ومع ذلك، فإن بعض محافظ الخيار تظهر r أداء محسوب على أساس إيسك يتعدى أداء المحفظة المعيارية للمخزون فقط عند استخدام خيارات لمدة ثلاثة أشهر، يتم وضع حافظات مكتوبة لجميع مستويات المال، أوتم، أتم، إيتم تولد عوائد عالية وتظهر أداء غير طبيعي إيجابي. الخيار 2 في الصفحة 27 من 2006 دراسة استراتيجيات الخيار بترتيب تنازلي للعودة وبيع يضع مع ثابت لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر انتهاء الصلاحية هي الاستراتيجية الأكثر ربحية في فترة ثابتة 12 شهرا أو أكثر من انتهاء الصلاحية، وشراء خيارات المكالمة هي الأكثر ربحية، وهذا أمر منطقي منذ طويلة وتستفيد من خيارات الاتصال على المدى محدود من الاتجاه الصعودي غير محدود وتباطؤ الوقت بطيئة. وهذه الدراسة تدعم استراتيجيتي من بيع يضع مع 2-5 أشهر انتهاء الصلاحية وشراء خيارات الاتصال ليب مع سنة واحدة أو أكثر من انتهاء الصلاحية وفيما يلي استنساخ مقتطف من جدول الدراسة 2 للخيارات التي انتهت مدة الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر خلال كل من 10 سنوات و 22 عاما فترات الاحتفاظ. عودة سنوية فترة عقد الاستحواذ لمدة 10 سنوات. أنا لا فاجأ أن بيع يضع هو م أوست أوبتيونال أوبتيونس ستراتيغي ولكن أنا ما فاجأ أن بيع في المال يضع هو أفضل استراتيجية وربما يكون ذلك لأن الدراسة لا تشمل فترة هبوطية فادحة سوق الأسهم 2008-09 إذا تم تحديث الدراسة اليوم، أراهن على بيع - من-يضع المال سيكون الخيار رقم واحد الاستراتيجيات. الافصاح ليس لدي أي مواقف في أي أسهم المذكورة، وليس هناك خطط لبدء أي مواقف في غضون 72 ساعة القادمة. اقرأ المقال كاملا. هذا المقال هو لأعضاء برو فقط. الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 م. Interested في الترقية إلى PRO. Book موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا كان برو هو حق لك. نعم، إم مهتم. طريقتين لبيع خيارات. في المقابل لشراء الخيارات، ويأتي بيع خيارات الأسهم مع التزام - الالتزام ببيع الأسهم الأساسية للمشتري إذا قرر هذا المشتري لممارسة الخيار وتم تعيينك الالتزام ممارسة وغالبا ما يشار إلى الخيارات كما كتب المرجع tions. when كنت تبيع أو كتابة مكالمة - كنت تبيع المشتري الحق في شراء الأسهم منك بسعر الإضراب المحدد لفترة محددة من الزمن، بغض النظر عن مدى ارتفاع سعر السوق من الأسهم قد تسلق. المكالمات المكشوفة. واحدة من استراتيجيات الكتابة المكتوبة الأكثر شعبية تعرف باسم المكالمة المغطاة في مكالمة مغطاة، كنت تبيع الحق في شراء حقوق الملكية التي تملكها إذا قرر المشتري لممارسة خياره لشراء الأسهم الأساسية، فإنك ملزم لبيعها بسعر الإضراب - ما إذا كان سعر الإضراب أعلى أو أقل من التكلفة الأصلية لحقوق الملكية في بعض الأحيان يمكن للمستثمر شراء حقوق ملكية وفي نفس الوقت بيع أو كتابة مكالمة على حقوق الملكية ويشار إلى ذلك باسم شراء الكتابة. أمثلة تشتري 100 سهم من أسهم إتف عند 20، وتكتب على الفور خيار اتصال مغطى بسعر إضراب قدره 25 مقابل قسط 2 ستأخذ على الفور 200 - الأقساط. إذا ظل سعر سوق إتف أقل من 25، ثم فإن الخيار s المشتري تنتهي لا قيمة له، و كنت قد اكتسبت 200 قسط. إذا ارتفع سعر إتف فوق 25، قد تضطر إلى بيع إتف الخاص بك وسوف تفقد تقديرها الصعودي فوق 25 لكل سهم. أو، يمكنك إغلاق موقفكم من خلال شراء خيار على نفس إتف مع نفس سعر الإضراب وانتهاء في معاملة إغلاق إلى ما لا يقل عن جزئيا خفض خسارة محتملة. المكالمات المكشوفة. في مكالمة مكشوفة كنت تبيع الحق في شراء حقوق الملكية من أنت الذي لا تملك فعلا في الوقت. أمثلة لك إرسال المكالمة على الأسهم مقابل قسط 2، مع سعر السوق الحالي من 20، وسعر الإضراب من 25 مرة أخرى، عليك أن تأخذ على الفور في 200 - قسط. إذا كان سعر السهم يبقى أقل من 25، ثم الخيار المشتري وينتهي لا قيمة لها، وكنت قد اكتسبت 200 قسط. إذا ارتفع سعر السهم إلى 30 ويتم ممارسة الخيار، سيكون لديك لشراء 100 سهم من الأسهم بسعر السوق 30 لتلبية التزامك لبيعه في 25 تفقد 300 - الفرق بين إجمالي تكلفة الشراء 3000 للسهم، م على عائدات الخاص بك من 2500 من بيع الأسهم ممارسة و 200 قسط أخذت في بيع الخيار. كما يوضح هذا المثال، كشف المكالمة المكتوبة يحمل مخاطر كبيرة إذا ارتفع سعر الأسهم بشكل حاد. المعلومات الواردة أعلاه على شراء وبيع الخيارات تم تصميمها فقط كمقدمة أولية على الخيارات يمكن الحصول على معلومات إضافية وهامة من موقع تعليم المستثمرين في مجلس الخيارات التابع لمجلس الصناعة. تنويه يناقش هذا الموقع الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة كليرينغ كلارينغ كوربوراتيون لا يمكن تفسير أي بيان على هذا الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم المشورة الاستثمارية خيارات تنطوي على مخاطر وغير مناسبة لجميع المستثمرين قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة التي نشرتها ذي أوبتيونس كلارينغ كوربوراتيون يمكن الحصول على نسخ من الوسيط الخاص بك واحد من البورصات خيارات المقاصة كوربورات أيون في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 عن طريق الاتصال 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة أي استراتيجيات نوقشت، بما في ذلك الأمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي تماما لأغراض التوضيح والتعليمية، ولا ينبغي تفسيرها كما تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات Quotes. Real - الوقت بعد ساعات ما قبل السوق News. Flash اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي. يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع في المستقبل، إذا كنت مهتما بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني. يرجى تأكيد اختيارك. لديك تم اختيارها لتغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس هذه ستكون الآن الصفحة الهدف الافتراضي الخاص بك إلا إذا قمت بتغيير التكوين الخاص بك مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط هل أنت متأكد من أنك تريد تغيير يو أور settings. Please تعطيل مانع الإعلانات الخاص بك أو تحديث الإعدادات الخاصة بك للتأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك مع أول أخبار السوق السوق والبيانات التي تتوقعها من قبلنا. من خيارات البيع. في العالم من شراء وبيع خيارات الخيارات المالية في ما يتعلق الاستراتيجية التي هي الأفضل عند النظر في التجارة إذا كان المستثمر الصعودي يمكن شراء مكالمة أو بيع وضع في حين إذا كانت هبوطية، وقالت انها يمكن شراء وضع أو بيع مكالمة هناك العديد من الأسباب لاختيار كل من الاستراتيجيات المختلفة، ولكن كثيرا ما يقال أن الخيارات مصنوعة ليتم بيعها هذا المقال سوف يفسر لماذا الخيارات تميل إلى تفضيل الخيارات البائع كيفية الحصول على الشعور الاحتمال من النجاح في بيع خيار وما المخاطر تصاحب بيع الخيارات. الوقت هو على جانبي عبارة الوقت على جانبي ليست شعبية فقط بسبب رولينج ستونز، ولكن أيضا لأن بيع الخيارات هو ثيتا إيجابي التجارة ثيتا إيجابي يعني أن ث قيمة الوقت e في الأسهم سوف تذوب في الواقع لصالحك قد تعرف أن الخيار يتكون من قيمة الجوهرية والخارجية وتعتمد القيمة الجوهرية على حركة الأسهم ويتصرف تقريبا مثل الإنصاف المنزل إذا كان الخيار هو أعمق في إيتم المال، ثم قيمة أكثر جوهرية إذا كان الخيار يتحرك من المال أوتم، ثم القيمة الخارجية سوف تنمو قيمة إكسترنينيك هو أيضا المعروف باسم قيمة الوقت معرفة المزيد في خياراتنا دروس اليونانيين. خلال معاملة الخيار، يتوقع المشتري الأسهم إلى تتحرك في اتجاه واحد وتأمل في الربح منه ومع ذلك، هذا الشخص يدفع كل من القيمة الجوهرية والخارجية، ويجب أن تشكل قيمة خارجية للربح لأن ثيتا هو سلبي، يمكن للمشتري الخيار تفقد المال إذا كان المخزون يبقى لا يزال، أو ربما أكثر محبط، إذا كان السهم يتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح ولكن يتم تعويض هذه الخطوة من قبل الاضمحلال الوقت الاضمحلال يعمل بشكل جيد في صالح البائع الخيار لأنه ليس فقط سوف تسوس قليلا كل يوم ولكن كما أنه يعمل عطلات نهاية الأسبوع والأعياد انها سا صانع المال بطيئة للمستثمرين المرضى مقدمة للعالم من الخيارات، التي تغطي كل شيء من المفاهيم الأساسية لكيفية عمل الخيارات ولماذا قد تستخدمها، وقراءة الخيارات أساسيات الدروس التعليمية. خطر المخاطر والمكافآت من الواضح وجود سعر السهم البقاء في نفس المنطقة أو أن تتحرك في صالحك سوف تكون جزءا هاما من نجاحك كبائع الخيار، ولكن الالتفات إلى التغيرات التقلب ضمنية أمر حيوي أيضا لنجاحك التقلب الضمني المعروف أيضا باسم فيغا يتحرك صعودا وهبوطا اعتمادا على العرض والطلب لعقود الخيارات تدفق من شراء الخيار سوف تضخيم قسط العقد لإغراء الباعة الخيار لاتخاذ الجانب الآخر من كل التجارة فيغا هو جزء من القيمة الخارجية ويمكن تضخيم أو تناقص قسط بسرعة. في الشكل 1 الرسم البياني التقلب الضمني. قد يكون خيار البائع المختصر قصير على عقد ثم تشهد زيادة في الطلب على العقود، والتي بدورها تضخم سعر t قد یؤدي إلی خسارة، حتی لو لم یتحرك السھم. الشکل 1 ھو مثال علی الرسم البیاني للتذبذب الضمني ویظھر کیف یمکن أن یضخم فيغا ویتضخم في أوقات مختلفة في معظم الحالات، الترقب من إعلان الأرباح رصد التقلبات الضمنية يوفر خيار البائع مع حافة من خلال بيع عندما تكون عالية لأنه من المرجح أن تعود إلى المتوسط. في الوقت نفسه، سوف تسوس الوقت لصالح البائع أيضا من المهم أن نتذكر أن أقرب سعر الإضراب إلى سعر السهم، وأكثر حساسية سيكون الخيار للتغيرات في التقلب الضمني لذلك، وعلاوة على ذلك من المال عقدا أو أعمق في المال، وأقل حساسية سيكون ضمنا التغيرات التقلب معرفة كل شيء عن خيارات التقلب والتقييم والاستراتيجيات في دينا خيارات التقلب التعليمي وأبجديات الخيار Volatility. Probability من خيار النجاح المشترين استخدام العقد ق دلتا لتحديد مقدار س سيزيد العقد في القيمة إذا تحرك السهم الأساسي لصالح العقد ومع ذلك، فإن الباعة الخيار استخدام دلتا لتحديد احتمال النجاح قد تذكر أن دلتا 1 0 يعني أن خيار من المرجح أن تتحرك الدولار مقابل الدولار مع في حين أن الدلتا من 50 يعني الخيار سينتقل 50 سنتا على الدولار مع المخزون الأساسي وقال بائع الخيار أن دلتا 1 0 يعني لديك 100 احتمال النجاح أن الخيار سيكون على الأقل 1 سنت في المال بانتهاء الصلاحية و 50 دلتا لديها 50 فرصة أن يكون الخيار 1 سنت في المال بنهاية الصلاحية و خارج المال هو الخيار، كلما زادت احتمالية النجاح عند بيع الخيار دون التهديد من التعيين إذا تم ممارسة العقد. الشكل 2 احتمال انتهاء ومقارنة الدلتا. في بعض النقاط، يجب على الباعة الخيار لتحديد مدى أهمية احتمال نجاح مقارنة إلى مقدار قسط أنها سوف تحصل على من بيع الخيار يبين الشكل 2 أسعار العطاءات وأسعار بعض عقود الخيارات لاحظ انخفاض دلتا التي ترافق أسعار الإضراب، وانخفاض دفعات قسط وهذا يعني أن حافة من نوع ما يحتاج إلى تحديد على سبيل المثال، المثال في ويشمل الشكل 2 أيضا احتمال مختلف من انتهاء آلة حاسبة وتستخدم الآلات الحاسبة المختلفة أخرى من دلتا، ولكن هذه الآلة الحاسبة معينة تقوم على التقلب الضمني وقد تعطي المستثمرين حافة التي تشتد الحاجة إليها ومع ذلك، باستخدام التقييم الأساسي أو التحليل الفني يمكن أن تساعد أيضا البائعين الخيار البحث الطريق الوسطي بين استراتيجيات المحافظين والخيارات عالية المخاطر انظر غاما دلتا الخيار المحايد Spreads. Worst - سيناريوهات العديد من المستثمرين يرفضون بيع الخيارات لأنها تخشى أسوأ الحالات السيناريوهات احتمال هذه الأنواع من الأحداث قد تكون صغيرة جدا، ولكن لا يزال من المهم أن نعرف أنها موجودة أولا، وبيع خيار الدعوة لديه المخاطر النظرية لتسلق الأسهم إلى م أون في حين أن هذا قد يكون من غير المرجح، لا توجد حماية صعودية لوقف الخسارة إذا ارتفع السهم أعلى من ذلك ولذلك، تحتاج البائعين الباعة لتحديد نقطة حيث سيختارون شراء عقد الخيار مرة أخرى إذا كان الأسهم تتجمع، أو أنها قد تنفيذ أي عدد من متعدد الساق الخيارات خيار نشر تهدف إلى التحوط ضد الخسارة. يضع يضع، ومع ذلك، هو في الأساس ما يعادل مكالمة مغطاة عند بيع وضع، وتذكر خطر يأتي مع السهم السقوط، ولكن الأسهم يمكن أن تصل فقط صفر وتحصل على الحفاظ على قسط باعتباره جائزة تعزية هو نفسه في امتلاك مكالمة مغطاة - الأسهم يمكن أن تنخفض إلى الصفر وتفقد كل المال في الأسهم مع قسط قسط المكالمة فقط مماثلة لبيع المكالمات، بيع يضع يمكن أن تكون محمية عن طريق تحديد السعر الذي قد تختار لشراء مرة أخرى وضع إذا كان السهم يسقط أو التحوط الموقف مع خيار متعدد الساق انتشار. قد لا يكون لديك خيارات هذا النوع من الإثارة وشراء الخيارات، كما أنها لن مثل لي أن يكون استراتيجية تشغيل المنزل في الواقع، انها أقرب إلى ضرب واحد بعد واحد فقط تذكر أن ما يكفي من الفردي سوف لا تزال تحصل حول القواعد والنتيجة التهم نفسه لمزيد من القراءة، وقراءة متى لا يبيع واحد خيار وضع، وعندما لا أحد يبيع خيار المكالمة. المبلغ الأقصى للأموال الولايات المتحدة يمكن الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي لمؤسسة وديعة أخرى. مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب. كما عمل الكونجرس الأمريكي في عام 1933 على أنه قانون المصارف الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار. وتشير الرواتب غير التجارية إلى أي عمل خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب العمل الأمريكي. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند الروبية هي تتكون من 1.